量化交易策略有哪些?
June 16th, 2022

量化交易策略是指量化交易者根据交易风格的特点,编写有针对性的交易模型,收集并整合所需的信息,根据不同的交易判断点进行数据监控和决策。目前比较成功的量化交易策略已经被市场验证:

Alpha对冲策略
投资者在市场交易中将面临系统性风险——Beta/β风险和非系统性风险——Alpha/α风险。通过衡量和分离系统性风险来获得超额绝对收益,即阿尔法收益的策略,称为阿尔法对冲策略。

海龟交易策略
海龟策略是一种趋势跟踪量化交易策略。设置进场条件、仓位控制、资金管理、止损止盈等各个方面的参数,进行自动化交易。该策略可以作为设计复杂交易策略的基本模板。

因子
因子选股策略 多因子选股策略是寻找一些与收益率相关的指标参数,并根据该指标构建一个股票组合。如果股票投资组合的表现优于市场指数,则继续做多,做空期货指数以获得阿尔法回报。表现不佳,做多股指期货,做空当前股票投资组合,并获得反向阿尔法回报。是目前定量选股的重要模型。

双均线策略 双均线策略
的基本思想是分别建立一条m日均线和一条n日均线,两条均线肯定会产生交点。如果m>n,n日均线“穿越”m日均线点为买点,否则为卖点。该策略通过根据不同日移动平均线的交叉点捕捉股票的强弱时刻来自动化量化交易。

跨品种套利策略
该策略的基本思想是利用两种不同但相关的指数期货产品之间的价格差异进行交易。之间的套利。对于市场而言,这种策略可以帮助扭曲的市场价格回归正常水平,增加市场流动性。

跨期套利策略 与跨期套利策略
类似,跨期套利策略也是适用于期货的量化交易策略。

指数增强策略
该策略适用于指数投资者,基金经理利用该策略将其推荐组合中的每个特征参数保持在高于标的指数的回报水平,从而保持其良好的投资业绩。

网格交易策略
该策略是一种利用市场波动获利的主动交易策略。其基本思路是利用投资标的价差在预设值的网格区间内反复波动,反复增减持仓。例如,目标对象的价格突破。上格时加仓,回格时减仓,使您的投资收益最大化。

行业轮动策略
该策略旨在根据不同行业不同品牌的强势时间,在不同行业之间自动切换,实现投资回报最大化。

高频交易策略
高频交易策略可以帮助投资者在极短的市场变化中获利。电脑可以根据设定的程序实时跟踪市场走势,在设定的差价之间自动买入或卖出。通过大量交易,从价格波动中赚大钱。

R-Breaker 策略
R-Breaker 是一种日内交易策略。根据前一交易日的收盘价、最高价和最低价数据,借助特定的数学模型,建立六个价格水平。从高到低依次是:突破买入价、观察卖出价、反向卖出价、反向买入价、观察买入价和突破卖出价,这六个价格水平是当前交易不同操作的触发点。投资者可以通过调整模型中的参数来调整价格水平之间的参数。用于更改自动操作的触发条件的间隙。该策略被 Future Thruth 杂志评为最赚钱的策略之一。

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