在之前的学习中，我们以富果行情 API 结合 LINE Notify 为例，搭建了一个股票实时行情监控系统，帮助投资者更精准地把握买卖时机。今天，我们将深入探讨如何建立一个高效的交易系统。在任何软件系统上线前，都需要经过多阶段测试以确保质量，程序化交易也不例外。在投入真实资金之前，通过测试验证交易策略的有效性至关重要。
金融市场中的交易者主要分为两类：主观交易者和系统交易者。主观交易者依赖个人经验和判断进行买卖决策，容易受到市场消息或情绪波动的影响。而系统交易者则通过机械化交易系统生成买卖信号并执行订单。相比之下，机械化交易系统具有以下优势：
可利用历史数据进行回测，验证策略可行性。
提升决策的客观性，减少情绪干扰。
节省时间，让交易者专注于研究和捕捉更多机会。
程序化交易是实现机械化交易的重要方式，当交易系统发出信号时，计算机自动完成下单操作。
设计交易系统的核心目标不是追求历史数据中的最高收益，而是找到一个在过去行之有效的稳健概念，并推测其在未来市场的适用性。根据《金融市场技术分析》作者约翰·墨菲的建议，构建交易系统可分为以下五个步骤：
明确交易概念这是定义交易风格的起点，通常分为顺势交易系统和逆势交易系统。顺势系统跟随主要趋势，在底部买入、顶部卖出；逆势系统则包括在支撑区买入、在压力区卖出，或在多头回调、空头反弹时操作，甚至利用摆荡指标的超买超卖信号交易。
转化为客观规则将概念转化为可执行的交易策略。例如，基于顺势交易的移动平均线策略：股价突破 60 日均线时买入，跌破时卖出。
可视化验证将规则应用于价格走势图，观察生成的买卖信号是否符合预期。
计算机测试通过回测和前测验证策略。回测基于历史数据评估策略表现，前测则通过模拟交易或小额实盘测试策略在当前市场的效果。回测是关键步骤，若无法通过测试，策略便不具备执行价值。
评估结果交易者需对测试结果感到满意，才能在实盘中自信运用。若回测和前测结果均符合预期，可逐步增加仓位。
值得注意的是，测试时不必过度追求绩效最优化。过度优化历史数据可能导致不切实际的预期，实盘中往往难以复制。毕竟，“过去绩效不代表未来表现”是投资中的常见提醒。
回测是构建交易系统的核心环节，如何高效验证交易策略呢？在 Python 社区，backtrader 是广受欢迎的回测工具；Node.js 也有 grademark 等套件可供使用。但这些工具需要自行收集历史数据并编写策略代码，耗时较长。因此，许多交易者选择更便捷的 TradingView 策略测试器作为首选回测工具。
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TradingView 是一个专为交易者和投资者设计的平台，提供股票、指数、期货、外汇、加密货币等多种金融数据。它不仅具备强大的图表分析功能，还支持股票筛选器挑选投资标的，以及策略测试器进行交易策略回测。在构建交易系统的可视化验证、计算机测试和结果评估阶段，TradingView 都能提供高效支持，是验证交易想法的理想工具。
TradingView 的策略测试器是免费功能，只需注册账号即可使用。以下以台积电（2330）为例，展示如何测试基于 60 日移动平均线（季线）的策略：股价突破季线买入，跌破季线卖出。
登录 TradingView 网站，在搜索框输入“2330”并启动台积电的 K 线图表。
在下方找到“策略测试器”，选择预设的“移动揉搓线”策略。
调整参数：将移动平均线长度设为 60 日，订单数量设为 1000 股，佣金设为 0%（实盘需考虑手续费和税费）。
查看结果：包括净值曲线、绩效摘要和每次交易的进出场记录。
通过这些步骤，你可以快速评估策略的历史表现。
Pine Script 是 TradingView 开发的编程语言，用于编写技术指标和交易策略。Pine 编辑器则是撰写代码的工具。例如，默认的“移动揉搓线”策略会同时做多做空，但若想改为只做多（如适应台股限制），可通过 Pine 编辑器调整代码。
在 Pine 编辑器中打开“MovingAvg Cross”脚本，将其改为只做多的 60 日均线策略：
pine //@version=5 strategy("均线策略", overlay=true) length = input(60) confirmBars = input(1) price = close ma = ta.sma(price, length) bcond = price > ma bcount = 0 bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0 if (bcount == confirmBars) strategy.entry("突破均线", strategy.long) scond = price < ma scount = 0 scount := scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0 if (scount == confirmBars) strategy.exit("跌破均线", "突破均线", profit = 1, loss = 1)
保存后，在策略测试器中加载此脚本，即可看到仅包含多单的交易记录。
通过 TradingView 的策略测试器和 Pine 编辑器，你可以快速验证交易想法并优化策略。无论是顺势交易还是逆势交易，找到适合自己的交易系统并通过回测提升信心，是迈向成功交易的关键一步。