Как устроен калькулятор Marsbase для сравнения прайсимпакта и слиппеджа на CEX и DEX
May 9th, 2022

В реальном мире каждая операция, проводимая с любым активом, в какой-то степени меняет его стоимость. Именно поэтому итоговая сумма сделки при открытии и исполнении может сильно отличаться. В данном случае срабатывают два фактора, которые негативно влияют на сделку и актив в целом.

Это прайс импакт (влияние на цену) и слиппедж (проскальзывание).

Проскальзыванием называется разница между стоимостью сделки в момент ее создания и ее окончательного исполнения. Это происходит на CEX — централизованных биржах из-за разницы цен на покупку и продажу и объема доступной ликвидности по тем или иным ценам в стакане.

Влияние на цену (или прайс импакт) связано с ограниченной ликвидностью, доступной для совершения сделки. Исчерпание доступной ликвидности значительно снижает цену актива и приводит к потере денег на любой транзакции, связанной с ним.

Особенно актуально это для крупных транзакций в сотни тысяч или миллионов долларов. Таких транзакций на крипто рынке очень много, и проходят они ежеминутно.

Но! В новой DeFi нише проблемы с ликвидностью более явные. Тут достаточно иногда сделки в $50k или $100k долларов, чтобы заставить курс колебаться на 10–15%.

Если вы когда-либо теряли деньги на крупных сделках с ликвидными или небольших сделках с неликвидными активами, то вам наверняка будет интересно узнать, как на этом сэкономить и сколько потенциальных потерь вы можете избежать, при этом не влияя на рыночную цену.

Теперь у вас есть возможность в реальном времени сравнить условия по сделкам на dOTC Marsbase с теми, которые представлены на топовых CEX и DEX биржах (Huobi, Binance, Uniswap etc.)

Мы представляем вам умный калькулятор Marsbase. Он в том числе учтет за вас не только итоговую стоимость покупки/продажи, но и отобразит цену газа за транзакцию, а также комиссию бирж.

Что такое дисконт и премия?

Как инструмент влияния на спрос, мы внедрили две опции, которые можно использовать по желанию при создании сделок или выставлении бидов на чужие сделки.

Дисконт (discount) — это скидка на актив, который вы хотите купить или продать.

Премия (premium) — это надбавка, т.е. повышенная цена на актив.

Например, при создании PART сделки оффер мейкер может выставить скидку, например, в 3% ниже рыночной стоимости, чтобы продать актив быстрее. Желательно, чтобы эта скидка была выгоднее для создателя сделки, чем потеря на CEX или DEX (допустим 5,5%) , но при этом оставалась интересной для пользователей — биддеров!

В BEST BID сделках, наоборот, биддер может сам предложить оффермейкеру скидку.

Откуда берутся рекомендации по дисконту?

Мы берем самую низкую потерю от CEX или DEX и на основе этого предлагаем вам выбрать свое значение. Если потеря составляет 10%, то калькулятор предложит сделать скидку от 3% до 9%. Все эти параметры можно непосредственно вручную выбрать на ОТС деске.

Как калькулятор работает с CEX?

Для расчёта реальной стоимости транзакций на CEX биржах наш калькулятор каждую секунду собирает все стаканы со всех самых популярных бирж по СМС (Binance, Kraken, Coinbase, Gateio, FTX, kucoin, Huobi, Bybit) в единую базу данных. Для расчета доступны токены из списка ТОП 150 СМС. Они совпадают с токенами, используемыми на платформе, поэтому вы с легкостью можете проверить любую связку токенов, которая вас интересует. Список токенов можно увидеть здесь.

Далее происходит подсчёт количества ордеров, которые получится исполнить на заданный пользователем объём. Мы не забыли и про биржевой налог на транзакцию, который также дополнит статью убытков.

В процессе первой операции калькулятор сам считает итоговую стоимость актива. Это средневзвешенная цена указанного объема схожая с тем, как если бы вы стали собирать необходимый объем на нескольких CEX.

Потом рассчитанный курс умножается на объём и сравнивается с первым значением (разницей между предполагаемой изначально и итоговой суммой сделки).

Как калькулятор работает с DEX?

Для расчёта данных с DEX бирж, мы используем наиболее актуальный инструмент-агрегатор 1inch. На нём уже достаточно инструментов для подсчёта slippage и gas fee каждой транзакции.

Смотря на полученные значения, наверняка становится не по себе от того, какой объём транзакции уйдёт в никуда. Для этого и нужен Marsbase. Мы предоставляем возможность обмена того или иного актива без изменения цены на рынке и без бессмысленных потерь денег из вашего кошелька.

У нас придётся заплатить лишь небольшую комиссию (самую маленькую на ОТС рынке) и для наиболее быстрого исполнения сделки, добавить на своё усмотрение дополнительный процент диксконта (это в любом случае будет выгоднее, чем CEX или DEX платформы).

Какие пары можно считать?

На сегодняшний день в калькуляторе доступны пары со стейблкоинами и эфиром.

Если вы выбираете с одной стороны токен ERC-20 (например, MATIC), то в списке для расчета вы можете выбрать только Stablecoins + ETH.

Если вы выбираете с одной стороны токен ERC-20 (например USDC), то в списке для расчета вы можете выбрать все токены, кроме указанного стейбла(USDC)

Subscribe to pitifulOil3
Receive the latest updates directly to your inbox.
Verification
This entry has been permanently stored onchain and signed by its creator.
More from pitifulOil3

Skeleton

Skeleton

Skeleton