定量的為替取引における異種間アービトラージ戦略
August 4th, 2022

1、異種間アービトラージとは?

(1)はじめに

アービトラージとは、ある金融資産を売買しながら、別の関連する金融資産を売買し、その価格差から裁定取引を得ることを指します。 2つの契約に強い相関がある場合、同じような動きの関係になることがあり、2つの契約間のスプレッドは一定の水準に保たれることになります。 市場に変化があった場合、2つの契約間のスプレッドは均衡水準から乖離することになる。 このとき、片方を買い、片方を売り、スプレッドが通常の水準に戻った時点でポジションを決済し、利益を得ることが可能です。

(2) 特徴

(1) 仲裁の対象となる2つの資産に一定の相関性があること。

(2) 2つの契約の原資産が異なり、有効期限が同じであること。

(3) 2つの資産間のスプレッドは、一定のパターンを示す。

契約間の相関を判断する最も一般的な方法は、EG2ステップ法を用いて、2つの系列に対して共和分検定を行い、2つの系列が平滑であるかどうかを判断する方法です。 統合の単一順位が同じである場合のみ、両者は何らかの関係を持つ可能性がある。 そのため、閾値の設定には変化量の平均値を用いるのが一般的である。 つまり、過去N日間の2つのマーカーの差の平均と分散が使用される。

(3)方法

クロスカントリーのアービトラージにスプレッドを使用する従来の方法は、平均と分散を計算し、ポジションの開始、終了、停止のしきい値を設定することです。 新しい価格が閾値に達すると、対応するポジションが開かれ、閉じられます。 平均値を選択する方法は大きく分けて2つあり、1つは平均値を固定する方法である。 まず過去の価格から対応する閾値を計算し(例えば、2017年2月から2017年6月のデータを使って閾値を計算し、2019年7月に裁定取引を行う)、その後最新のスプレッドを使って比較すると、前後の平均値が大きく異なることが分かります。

2.投機コインの定量取引では、科学的な戦略に頼るだけでなく、いかにしてお金を貯めるかという工夫も必要です。 最も簡単な方法の一つは、取引手数料の割引を利用することです。 手数料は少額ですが、無視できないものです。 取引回数が多く、取引時間が長ければ、少額の積み重ねで1万U以上にもなる計算をしたことがある。 次に、大口取引プラットフォームの手数料を下げるための一般的な方法をいくつか紹介しよう。

(1) Binanceの手数料の引き下げ

Binanceは現在世界最大のデジタル通貨取引所で、コインを投機したい場合はBinanceに登録する必要があります。 取引手数料は、受取資産から控除しています。 例えば、Ethereum/USDTを購入する場合、手数料はEthereumで支払われます。 イーサリアム/USDTを売却する場合、手数料はUSDTで支払われます。

1株あたりUSD3,452.55の価格で10Ethereumの注文を出す。

取引手数料=10Ethereum*0.1%=0.01Ethereum

または、1株あたり3,452.55USDTで10Ethereumの売り注文を出します。

取引手数料=(10Ethereum*3,452.55USDT)*0.1%=34.5255USDT

多くの人が知らないのは、Binanceの取引手数料も引き下げられるということです。 Binanceの取引手数料を安くしたい方は、以下の招待リンクを利用するか、招待コード「Q022W7SC」を使って登録する必要があります。

(2)OKXの手数料の削減

OKXは、多くのユーザーに愛されるプロフェッショナルなデジタル通貨取引プラットフォームであり、その取引手数料を削減することができます。

OKXでは、取引量に応じて、ユーザーを「ノーマル」と「プロフェッショナル」の2つのレベルに分類しています。 一般ユーザーはOKBのポジションによって、プロユーザーは取引量と資産額によって格付けされます。 異なる階層は、次の取引日の取引手数料を決定します。

手数料水準の算出に際しては、コイン取引量、受渡契約と永久契約の合計取引量(USDT受渡契約、コインベースの受渡契約、USDT永久契約、コインベースの永久契約)、オプション契約取引量、資産量が異なる手数料水準の条件を満たす場合、ユーザーは最高水準の手数料割引を享受することができます。

第一の方法:OKXは公式に最大積立率20%としている。 以下のリンクからOKXに登録すると、手数料が20%割引になります。

2つ目の方法:OKXのサイトを開き、登録ページの「招待コード」に「BTC1ETH」を入力すると、一番下にキャッシュバック率:20%が表示されます。

この招待コードを入力しないと、20%のキャッシュバック率が得られませんので、必ず入力してください。

(3) FTX手数料の低下

FTXは現在非常に急成長している取引所で、コントラクトをプレイする場合はFTXに登録する必要があります。FTXの取引手数料を安くしたい場合は、以下の招待リンクから登録する必要があります。

3, トレーディングロードは長く、共に前進すること

手数料を減らす方法についてもっと知りたいですか?

電報:btcethcool

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