成交量分布图是一种高级技术分析工具,用于展示特定时间段内在不同价格水平上的交易活动。它通过用户自定义的参数(如时间范围和行数),以直方图的形式绘制在图表上,帮助交易者识别基于成交量的关键价格水平。简单来说,成交量分布图将指定时间段内的总成交量分解为上涨成交量(价格上涨时的交易)和下跌成交量(价格下跌时的交易),让交易者一目了然地掌握市场动态。
常见的成交量分布图类型包括:
股票成交量分布图
指数、外汇及加密货币差价合约的tick成交量分布图
加密货币的基础或行情成交量分布图
成交量分布图的计算依赖于较低时间周期的数据。例如,要生成一个交易日的成交量分布图,系统会加载该交易日内的所有K线数据(假设有100万根K线),分析每根K线的价格水平和价格移动方向。如果K线收盘价高于或等于开盘价,则归类为上涨成交量;反之,则为下跌成交量。这些数据最终被整合到直方图中。具体的计算逻辑因指标设置而异,交易者可根据需求调整。
成交量分布图支持多种成交量数据:
成交量:适用于股票市场。
Tick成交量:用于指数、外汇和加密货币差价合约,反映价格更新的次数。
基础或行情成交量:专为加密货币设计。
在计算中,上涨和下跌成交量基于K线价格方向确定,而非简单的买入或卖出成交量。这种方法更准确地反映市场趋势。
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成交量分布图中包含以下显著性水平:
控制点 (POC):交易量最大的价格水平。
分布图高点:指定时间段内的最高价格。
分布图低点:指定时间段内的最低价格。
价值区域 (VA):涵盖指定百分比(如70%)总成交量的价格范围。
价值区域高点 (VAH):价值区域内的最高价格。
价值区域低点 (VAL):价值区域内的最低价格。
计算价值区域的步骤如下:
计算分布图中的总成交量(上涨+下跌)。
将总成交量乘以70%(默认值,可调整),得出目标成交量。
从控制点 (POC) 开始,记录其成交量,作为价值区域的起点。
检查POC上方和下方的两行,分别计算其总成交量。
将成交量较大的两行加入价值区域。
重复上述步骤,直到价值区域的总成交量达到或略超目标值。
确定价值区域的最高行 (VAH) 和最低行 (VAL)。
在平均K线图或砖形图等非标准图表上使用成交量分布图时,需注意数据的合成性质。例如,一根日K线可能被拆分为多个Renko砖块,其成交量也会相应分配。若忽略这一点,可能导致分析偏差,影响交易策略的准确性。
交易者可切换成交量直方图的显示状态,灵活调整图表呈现方式。
可选择是否在直方图上显示数值,并调整文本颜色。数值的含义取决于设置:
“总计”显示该行的总成交量。
“上涨/下跌”分别显示上涨和下跌成交量。
“Delta”显示上涨与下跌成交量的差值。
通过设置直方图的最大宽度(以百分比表示),控制行的显示比例。例如,若最大宽度设为40%,成交量最高的行占40%,其他行按比例缩放。
直方图可放置在图表左侧或右侧,满足不同交易者的习惯。
上涨成交量:自定义买入成交量的颜色和透明度。
下跌成交量:自定义卖出成交量的颜色和透明度。
价值区域:分别设置上涨和下跌价值区域的显示样式。
VAH/VAL/POC:控制价值区域高点、低点及控制点的可见性。
成交量分布图常用于寻找支撑位和阻力位。这是一种被动分析方法,依赖历史成交量数据,而非实时价格预测。底部高买方成交量区域通常预示支撑位,而顶部高卖方成交量区域则暗示阻力位。
高成交量节点 (HVN):交易量峰值区域,表明市场在此价格长时间盘整,可能代表资产的“公允价值”。价格接近HVN时,通常出现横盘走势。
低成交量节点 (LVN):交易量低谷区域,常出现在突破或崩盘后,代表“不公平价值”。价格接近LVN时,可能快速反弹或回落。
以下是一个基于成交量分布图的简单策略:
若当日开盘价高于前日价值区域但低于高点,等待价格回撤至POC后上涨,可在回撤时买入。
若当日开盘价低于前日价值区域但高于低点,等待价格回撤至POC后下跌,可在回撤时卖出。
若当日开盘价超出前日分布图范围,可能预示趋势延续。
成交量分布图是一种多功能的技术分析工具,广泛应用于全球交易者中。其核心优势在于提供直观、可靠的成交量数据,帮助识别支撑位、阻力位及关键价格区域。无论是被动分析历史数据,还是结合实时价格制定策略,成交量分布图都能为交易决策提供有力支持。交易者可根据自身需求,灵活调整参数,挖掘更多创新用法。