今天主要集中探讨Synthetix perps V2的问题，了解它和Kwenta的运作方式
Synthetix perps V2在资产生成侧仍然是债务池模型，用以铸造sToken
sToken和原生Token作为流动性提供给Kwenta，Kwenta既有永续，又有现货，且Kwenta的多空差额造成的债务差会作用于债务池
可以这样说，Kwenta的永续市场和Synthetix的债务市场一定程度上隔离开的，或者说Kwenta利用Synthetix的债务市场创建了一个永续
我们可以通过例子做详细的叙述
在Synthetix，铸币人承担风险
假设在Kwenta中
当目标资产的价格上涨50%，则
我们注意到，出现了25的债务缺口，这部分债务将由Synthetix的铸币人共同承担，也就是说，Synthetix的铸币人承担多空不一致时带来的风险
如果我们引入更多用户，并把债务池市场和永续市场分开计算的话
初始状态下，
Alice，Bob，Clark三名用户参加了Synthetix债务池市场
David，Emma，Fiona三名用户参加了Kwenta永续合约市场
假设此时sETH价格为1000，sUSD价格为1，我们会有
若此时ETH价格上升50%，即此时价格为1500，我们会有
此时永续市场出现了400美元的债务缺口，将会被分配到债务池市场的3名用户身上，我们会有
如果在上一步中，ETH价格下跌了50%，即此时价格为500美元，我们会有
此时永续市场出现了400美元的债务盈余，将会被分配到债务池市场的3名用户身上，我们会有
但由于Synthetix和Kwenta并没有对更多的数据细节做详细的文档说明，且由于涉及两个复杂协议，也难以通过链上tx做数据追踪，上述描述与测算是否准确待验证，但我们仍然可以考虑这是否是一个可行的产品设计。
或者我们使用另一种方式去理解
ETH价格1000，Alice抵押7500美元SNX，获得1000美元的sUSD
Alice抵押品7500，
总债务1000，持有合成资产1000
Alice将100枚sUSD转给Bob，此时
Alice抵押品7500，债务1000，持有合成资产900
Bob抵押品0，债务0，持有合成资产100
Bob进入永续市场，使用100枚sUSD做多ETH，此时发生
Alice抵押品7500，债务1000，持有合成资产900
Bob抵押品0，债务0，持有合成资产100（0.1sETH）
当sETH价格上升至2000，
总债务上升至1100
Alice抵押品7500，债务1100，持有合成资产900
Bob抵押品0，债务0，持有合成资产200（0.1 sETH）
做一个更清晰的梳理
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用户在Synthetix质押SNX或其他Token，获得sUSD，此时债务池中只有sUSD这一种资产，故不会发生盈亏；
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用户使用sUSD去Kwenta交易其他合成资产，此时随着涨跌变化，债务会发生变化，同时也产生了盈亏；
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用户使用sUSD去Kwenta永续市场开仓，其对手方就是Synthetix债务池的铸币方，永续市场用户总体的盈利或亏损会作用到Synthetix债务池用户的债务上;
所以Synthetix的债务池更像一个降杠杆的多债务池市场，想玩高杠杆就去Kwenta永续
Kwenta的现货交易则保证了“准许范围内”的0滑点，我们通过一个例子来展示其具体实现方式
Alice通过Kwenta，将ETH兑换为USDT，Kwenta协议在具体操作过程中会执行以下操作：
将ETH兑换为sETH
将sETH兑换为sUSD
将sUSD兑换为USDT
前两步均为预言机喂价，故而实现了0滑点
这看起来是一个可行的路径