スポット・グリッド・トレーディングとは

August 26th, 2022

1.グリッド取引は、設定されたグリッド間隔に従って、一定の価格振動の範囲内で自動的に安値買いと高値売りを行うことができる定量的取引戦略です。具体的には、グリッド取引は、価格を基準に、上下の価格水準ごとに一定数の売買注文を等比または等差で出し、振動する価格帯の中で高く売り、安く買うことで利益を得るものである。

(1) 原理

例えば、今日、BTC / USDTのグリッドオーダーを上限価格60,000 USDT、下限価格20,000 USDTで開設するとします。これは、ビットコインの価格変動に追従するためにUSDTに投資していることを意味します。

2万から6万の価格帯では、グリッドロボットが自動的にいくつかの異なる価格のグリッドラインに分け、ビットコインの価格がその間を変動する限り、ロボットが自動的に安く買い、高く売って利益を出すのを助けてくれます。

(2) メリット

特にボラティリティの高いマーケットに適しています。前述したように、グリッドロボットは原資産価格が設定した価格帯を下回ったり上回ったりするとすぐに取引を停止します。しかし、原資産価格が当社のグリッドの範囲内にある限り、グリッドロボットは設定されたグリッド価格で売買を継続します。グリッドロボットの売買戦略に頼って定期的に売買することで、常に高値を追い求め、不安定な相場に直面して慌てて売るという典型的な投資家の心理を回避することができるのです。

マーケットに目を配る必要のない24時間自動売買。人間には睡眠が必要ですが、ロボットには必要ないのです。そのため、グリッドロボットは1日24時間、自動的に安く買って高く売ることができ、特に暗号通貨のように1日24時間稼働する市場に適しています。

(3) デメリット

グリッドオーダーの価格帯を外れると、利益が出ません。これは、グリッドトレードが最高値または最安値を超えた場合、中断されるため、利益が出ないことを意味します。そうすると、原資産の価格がグリッドに設定した上限価格を超えて上昇し続けた場合、上限価格以上の上昇分をグリッド注文で実現する方法がありません。

スポットを保持するよりも利益が低くなる可能性が高い。今日、BTC/USDTのグリッドオーダーを上限6万、下限2万で3万ドルで開設し、その間にBTCの価格が上昇したとします。

グリッドオーダーは、グリッドラインに到達するたびに、グリッドボットが自動的にBTCの一部を売却して利益を上げるように設定されていましたが。つまり、4万、5万、6万で個別にBTCを売ったので、利益は出たわけです。しかし、スポットを3万円から6万円までずっと持っていて、その後売った人に比べれば、私のグリッドオーダーは相対的に儲からないものでした。

2つの一方向のトレンド相場を考慮すること。

上限価格を超えて大きく上昇した場合：スポットを保有し、その後の上昇に乗り遅れる人よりも利益が少ない。

下限価格を超える大きな下落：その後の下落を見逃し、スポットを保有する人よりも損失は少ない

2.暗号通貨アービトラージは、科学的なアプローチに頼るだけでなく、いかにしてお金を節約するかも重要なポイントです。最も簡単な方法のひとつは、取引手数料の引き下げを利用することです。手数料は少額ですが、無視できない金額です。取引回数が多く、取引時間が長ければ、少額の積み重ねで1万U以上になることもあると計算したことがあります。次に、大口取引プラットフォームの手数料を下げるための一般的な方法を紹介します。

(1) Binanceの手数料の引き下げ

Binanceは現在世界最大のデジタル通貨取引所で、コインを投機したい場合はBinanceに登録する必要があります。取引手数料は、受取資産から差し引かれます。例えば、Ethereum/USDTを購入する場合、手数料はEthereumで支払われます。イーサリアム/USDTを売却する場合、手数料はUSDTで支払われます。

例

1株あたりUSD3,452.55の価格で10Ethereumの注文を出す。

取引手数料＝10Ethereum*0.1%＝0.01Ethereum

または、1株あたり3,452.55USDTで10Ethereumの売り注文を出します。

取引手数料＝（10Ethereum*3,452.55USDT）*0.1%＝34.5255USDT

多くの人が知らないのは、Binanceの取引手数料も引き下げられるということです。 Binanceの取引手数料を削減したい場合は、以下の招待リンクから登録するか、招待コード「Q022W7SC」を使用する必要があります。