炒幣量化交易Dual Thrust策略

August 4th, 2022

1、什麼是Dual Thrust策略

（1）簡介

Dual Thrust是一個趨勢跟踪系統，由Michael Chalek在20世紀80年代開發，曾被Future Thruth雜誌評為最賺錢的策略之一。 Dual Thrust系統具有簡單易用、適用度廣的特點，其思路簡單、參數很少，配合不同的參數、止盈止損和倉位管理，可以為投資者帶來長期穩定的收益，被投資者廣泛應用於股票、貨幣、貴金屬、債券、能源及股指期貨市場等。

（2）原理

其核心思想是定義一個震盪區間，震盪區間的定義非常關鍵，這也是該交易系統的核心和精髓。區間的上界和下界分別為支撐線和阻力線。當價格超過上界時，如果持有空倉，先平再開多；如果沒有倉位，直接開多。當價格跌破下界時，如果持有多倉，則先平倉，再開空倉；如果沒有倉位，直接開空倉。 Dual Thrust系統使用Range = Max(HH-LC,HC-LL)來描述震盪區間的大小。其中HH是N日High（最高價）的最高價，LC是N日Close（收盤價）的最低價，HC是N日Close的最高價，LL是N日Low（最低價）的最低價。

DUAL THRUST在range的設置上，引入了前N日的四個價位，使得一定時期內的range相對穩定。適合日間趨勢跟踪。對於多頭和空頭的觸發條件，考慮了非對稱的幅度，做多和做空參考的range可以選擇不同的周期數，通過參數T1、T2來確定。

當T1<T2時，多頭相對容易被觸發。當T1>T2時，空頭相對容易被觸發。

為了提高效率，加入一些簡單的交易規則，如初始止損，跨週期的數據引用等進行完善。具體地，初始資金100萬，每次30%倉位開倉，日內突破上軌且30min週期的MA5>MA10，凱多。日內跌破下軌且30分鐘週期MA5<MA10，則平多。

（3）改進的Dual Thrust策略介紹

在前人的基礎上，初始策略中Ks、Kx的值均為0.7，然後加入絕對值止盈止損，加入KDJ指標，對市場趨勢進行跟踪，動態調整Ks、Kx的值，當市場處於多頭市場時（K>50，D>50，J>50），調整Ks為0.6使之小於Kx（值為0.7），此時容易觸發多頭的條件，當市場處於空頭市場（K<50，D<50，J<50），調整Kx為0.6使之小於Ks（值為0.7），此時容易觸發空頭的條件。

2、炒幣量化交易除了靠科學的策略，還要想辦法節省開支。其中，最簡單的方法是享受交易手續費的優惠。手續費雖少，但一定不能忽視。我曾經計算過，只要交易頻繁、交易時間長，積少成多，手續費支出一年可能會超過10000 U。接下來我將介紹常用的幾個大型交易平台減少手續費的方法。

（1）降低幣安手續費

Binance是目前全球最大的數字貨幣交易所，你要是炒幣一定要註冊Binance。 Binance也需要為每筆成功交易支付交易手續費。交易手續費會在接收的資產中扣除。例如，如果你購買Ethereum/USDT，則手續費以Ethereum支付。如果你賣出Ethereum/USDT，則手續費以USDT支付。

例如：

您以每股3,452.55USDT的價格下單購買10Ethereum：

交易手續費=10Ethereum*0.1%=0.01Ethereum

或者您以每股3,452.55USDT的價格下單出售10Ethereum：

交易手續費=（10Ethereum*3,452.55USDT）*0.1%=34.5255USDT

很多人不知道的是，Binance的交易手續費也是可以降低的。如果想降低Binance交易手續費，一定要用下面的邀請鏈接或者使用邀請碼“Q022W7SC”註冊。

（2）降低OKX手續費

OKX是被眾多用戶所喜愛的專業數字貨幣交易平台，他的交易手續費也是可以降低的。

根據交易量不同，歐易將用戶分為普通和專業兩種等級。普通用戶根據 OKB 持倉量，專業用戶根據交易量和資產量，進行等級劃分。不同的等級決定了下一個交易日的交易手續費。

在計算手續費等級時，若幣幣交易量、交割和永續合約總交易量（USDT 交割合約、幣本位交割合約、USDT 永續合約、幣本位永續合約）、期權合約交易量、資產量滿足不同手續費等級的條件，則用戶享受其中最高等級的手續費優惠。

第一種方法：OKX官方設定的最高節省比例是20%。使用下面的鏈接註冊OKX可以節省20%的手續費。

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