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加密貨幣套利——融資與放貸
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August 22
1、什麼是融資與放貸
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如何用加密貨幣套利
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August 22
1、什麼是加密幣套利 (1)簡介 套利是為了獲得收益而在不同的交易所進行同一資產的交易。加密貨幣套利也是如此-資產的同步買賣同時進行,以便從兩個市場的價格差異中獲利。大多數情況下,這涉及在不同的交易平台買賣相同的資產。在理論上,兩個交易平台的比特幣價格應該完全相同,因此兩者之間的任何差異都可能是套利機會。 (2)方法 最常見的套利交易類型是交易平台套利,即交易者在一個交易平台購買加密資產並在另一個交易平台出售相同的加密資產。 期貨或期權都是在交易一種合約而不是現貨,因此合約買賣的價格通常會和現貨的買賣價格有落差,會產生這樣價格的差異來自於交易者對於商品未來的價格期望 使用數學模型進行交易。這種方法比其他方法更具風險,因為它使用的交易算法僅可受益於很短時間內存在的價格差異。 (3)優勢
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炒幣量化交易做市商策略
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August 22
1、什麼是做市商策略
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炒幣量化交易日內迴轉策略
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August 22
1、什麼是日內迴轉策略
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炒幣量化交易匯總
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August 04
1、量化交易是一種一考數學和統計模型來辨別市場交易的策略,通常需要大量的數據與演算法邏輯,依據過去歷史資料做回測分析,找出最具交易優勢的方法,併機械化操作。
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炒幣量化交易雙均線策略
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August 04
1、什麼是雙均線策略
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炒幣量化交易Dual Thrust策略
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August 04
1、什麼是Dual Thrust策略
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炒幣量化交易R-Breaker策略
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August 04
1、什麼是R-Breaker策略 (1)簡介 R-Breaker是一種短線日內迴轉交易策略,屬於短線交易,該策略已經在市場上存活了二十年之久,也長期被Future Truth雜誌評為最賺錢的策略之一。日內迴轉交易是指當天買入或賣出標的後於當日再賣出或買入標的。日內迴轉交易通過標的短期波動盈利,低買高賣,時間短、投機性強,適合短線投資者。其當指數波動較大時,該策略表現越好,根據S\&P至2011年底的統計,R-Break也多次名列前十,由於進入榜單的交易系統業績並不穩定,尤其是一年業績榜單,時常會發生變化,因此模型的穩定性和一致性其實比短期排名更加關鍵,雜誌給出了長期來看一致性最好的十大交易模型,其中就包括 R-Breaker 等模型,它們的業績不一定總是能排進前十名的榜單,但長期以來具有較高的一致性。 (2)原理 R Breaker主要分為分為反轉和趨勢兩部分。空倉時進行趨勢跟隨,持倉時等待反轉信號反向開倉。 ①根據前一個交易日的收盤價、最高價和最低價數據通過一定方式計算出六個價位,從大到小依次為:突破買入價、觀察賣出價、反轉賣出價、反轉買入、觀察買入價、突破賣出價。以此來形成當前交易日盤中交易的觸發條件。 他們的計算方法如下:(其中a、b、c、d為策略參數)
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炒幣量化交易Alpha對沖策略
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August 04
1、什麼是Alpha對沖策策略 (1)簡介 投資者在市場交易中面臨著系統性風險(即貝塔或Beta、β風險)和非系統性風險(即阿爾法或Alpha、α風險),通過對系統性風險進行度量並將其分離,從而獲取超額絕對收益(即阿爾法收益)的策略組合,即為阿爾法策略。 從廣義上講,獲取阿爾法收益的投資策略有很多種,其中既包括傳統的基本面分析選股策略、估值策略、固定收益策略等等;也包括利用衍生工具對沖掉貝塔風險、獲取阿爾法收益的可轉移阿爾法策略,這種策略就被稱為阿爾法對沖策略。 (2)方法 在實際資產管理的實踐中,市場並非完全有效,個股存在alpha(超額收益)。美國經濟學家簡森(Jensen)在1968年,系統地提出如何根據CAPM模型所決定的期望收益作為基準收益率評價共同基金業績的方法。根據Jensen's alpha的定義: 除掉被市場解釋的部分,超越市場基準的收益即為個股alpha。 簡單來說,資產組合的投資收益=alpha收益+beta收益+其他收益。 alpha收益指絕對收益,一般是資產管理人通過證券選擇和時機選擇獲得的。 beta收益指相對收益,是管理人通過承擔系統風險獲得的收益。而相當比例的股票量化對沖基金,則就通過阿爾法對沖策略來構建策略模型,追求絕對回報、尋求alpha收益。 alpha對沖策略常採用股指期貨做對沖。在股票市場上做多頭,在期貨市場上做股指期貨空頭。當股票現貨市場虧損時,可以通過期貨市場彌補虧損;當期貨市場虧損時,可以通過股票現貨市場彌補虧損。 alpha策略能否成功,主要包括以下幾個要點
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